Eignasamsetning

Eignir sjóðsins eru í vel áhættudreifðum söfnum hlutabréfa og skuldabréfa, innanlands og erlendis.

 

Verðbréfaeign sjóðsins að meðtöldu lausafé nam 1.010 milljörðum króna í árslok 2020 samanborið við 862 milljarða króna í árslok 2019. Skipting eignasafns má sjá í eftirfarandi kökuriti

Sundurliðun innlendra hlutabréfa

Vægi innlendra hlutabréfa í eignasafni sjóðsins í árslok 2020 nam 16,7% samanborið við 15,7% í árslok 2019. Nánari upptalningu á eign sjóðsins í einstökum hlutafélögum má sjá í skýringu 9 á bls. 96 og 97 í ársskýrslu sjóðsins

Sundurliðun innlendra skuldabréfa

Innlend skuldabréfaeign sjóðsins, að skuldabréfasjóðum og sjóðfélagalánum meðtöldum, nam 393 milljörðum króna í árslok 2020 samanborið við 379 milljarða árið áður. Innlend skuldabréf eru um Innlendskuldabref202039% af eignum sjóðsins samanborið við 44% hlutfall í árslok 2019. Lífeyrissjóðurinn hefur um langt árabil fjárfest í innlendum skuldabréfum og vega þar þyngst skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs ásamt veðskuldabréfum og öðrum fasteignatengdum verðbréfum. Veitt voru ný sjóðfélagalán á árinu fyrir 28,7 milljarða króna en hrein útlán voru neikvæð um 24,6 milljarða króna. Hlutfall sjóðfélagalána af innlendu skuldabréfasafni nemur 24% í árslok 2020 samanborið við 32% í árslok 2019. 


Sundurliðun erlendra verðbréfa

Í árslok 2020 nam erlend verðbréfaeign sameignardeildar auk erlends lausafjár um 427 milljörðum króna samanborið við 337 milljarða í árslok 2019. Erlend verðbréfaeign sjóðsins er um 43% af heildareignum og hefur vaxið undanfarin ár í tengslum við losun fjármagnshafta og aukna áhættudreifingu í eignasafni sjóðsins. Stærsti hluti erlenda eignasafnsins er ávaxtaður í skráðum erlendum hlutabréfum, ýmist í sérgreindum söfnum (77 milljarðar króna) eða hlutabréfasjóðum (um 239 milljarðar) auk þess sem sjóðurinn á eignarhlut í Össuri hf. sem skráður er í dönsku kauphöllinni. Tæplega 33 milljarðar eru ávaxtaðir í framtakssjóðum (e. private equity) en slíkir sjóðir sérhæfa sig í fjárfestingu í óskráðum fyrirtækjum með það að markmiði að bæta rekstur og þar með virði þeirra. Þá á sjóðurinn einnig hlut í óskráðum innviða- og fasteignasjóðum fyrir um 10 milljarða króna.

Nánari sundurliðun á erlendri verðbréfaeign í árslok má sjá í skýringu 9 á bls. 98 og 99 í ársskýrslu sjóðsins.